Leder til Modpartsrisikomodelområdet

Vil du være en del af et fagligt og spændende miljø, hvor der er mange muligheder for og fokus på personlig udvikling? Så er du måske vores nye kollega.

Dit kommende job

Som leder i teamet for Modpartsrisikomodeller har du det overordnede ansvar for udvikling og vedligeholdelse af koncernens modeller for modpartsrisiko til solvensopgørelse (SA-CCR, BA-CVA etc.), xVA for værdijusteringer og PFE for intern risikostyring. Derudover har du ansvaret for opgørelse og rapportering af xVA samt Prudent Valuation. Sammen med teamet har du med andre ord ansvaret for en bred vifte af opgaver og større områder, hvilket giver gode muligheder for at udvikle dig indenfor flere områder.

Din primære opgave vil være at lede de daglige opgaver i teamet, så du sammen med dine kolleger er med til at sikre, at vi kan understøtte Nykredits forretningsenheder med sparring og forståelse af deres risici. Du kommer til at definere vores modeludviklingsstrategi på modpartsrisikoområdet sammen med interessenter og IT, der understøtter vores infrastruktur. Derudover skal du deltage og aktivt bidrage til strategiske projekter, som går på tværs af koncernen.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

• Administrere arbejdsbyrden for teamet og sørge for, at vi har dækning på alle kritiske opgaver og engagerer os med eksterne og interne interessenter.
• Lede retningen for vedligeholdelse og videreudvikling af Nykredits modeller for modpartsrisiko til solvensopgørelse, xVA og Prudent Valuation.
• Deltage i strategiske transformationsprogrammer.
• Arbejde tæt med IT, der leverer vores infrastruktur.
• Deltage i Risikomodellers ledermøde.
• Sikre sign-off på daglige kontroller af input og output fra Nykredits modeller for modpartsrisiko.
• Sikre rapportering af risikotal internt i Nykredit og til relevante myndigheder som f.eks. Finanstilsynet.
• Som leder for et 1LoD-modeludviklingsteam arbejder du aktivt med kolleger i 2LoD-risikoovervågningsfunktionen.
• Analyse og kommunikation af ændringer i modellernes output til relevante stakeholders.
• Diverse ad-hoc opgaver, herunder løbende dialog og sparring med Nykredits forretningsenheder.

Dine kvalifikationer

Du har en videregående finansiel eller matematisk uddannelse på mindst kandidatniveau. Du har mindst 5 års erfaring med at arbejde med risici i den finansielle sektor og det er en stor fordel med tidligere erfaring med at lede et team af kvantitative specialister og erfaring med at lede IT-samarbejde.

Du har meget godt kendskab til det regulatoriske framework, som definerer den lovgivning vi arbejder under, og du har godt kendskab til finansielle instrumenter og finansiel risikostyring samt kreditrisiko. Det er vigtigt, at du er nysgerrig efter at lære nyt, er analytisk og motiveres af at arbejde i et fagligt miljø, hvor sparring og vidensdeling er en vigtig del af hverdagen. Endeligt programmerer vi prototyper, primært ved brug af SQL og Python, så det vil være en fordel, hvis du har interesse i at have ejerskab af en del IT-udvikling og drift.

Din nye arbejdsplads

Du bliver en del af en velfungerende afdeling, hvor vi er gode til at hjælpe, sparre og ikke mindst have det sjovt med hinanden. Vi arbejder i et miljø med til tider korte deadlines, hvorfor det er essentielt, at vi kan prioritere, strukturere og arbejde som et team for at lykkes.

Modpartsrisikomodeller består af fem medarbejdere, som dækker afdelingens forskellige ansvarsområder inden for modpartsrisiko samt xVA og Prudent Valuation. Vores samarbejdsflader i koncernen er brede og inkluderer bl.a. Nykredits investerings- og tradingfunktioner, CRO-området samt it-organisationen. Teamet er en del af Markeds- og Modpartsrisikomodeller, som er en del af afdelingen Risikomodeller i divisionen for Treasury & Kredit.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør, Per Hansson på tlf Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte rekrutteringsteamet på

Vi inviterer løbende til samtaler.

Ansøgningsfrist

By

København